Batllo2020-10-11 11:48:45
BatlloEffective Duration 的定义式衡量的是价格对收益率变化的敏感性。 但为什么在讲义131页，这里的Effective Duration 又能够 和 债券的到期时间 maturity 比较？
回答（1）
Vito Chen2020-10-12 11:20:41
Vito Chen同学你好。
衡量债券时间的久期是麦考利久期，那么修正久期和麦考利久期又是有联系式的，而有效久期和修正久期的概念和衡量的维度是一样的，都是衡量债券价格对于利率的敏感程度。
所以，有效久期和麦考利久期之间也是有关系的。并且他们都是久期的一种。
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