139***202020-10-11 10:26:05
139***20您好，我看ARmodel里的autocorrelation问题的逻辑是如果哪个lagged value的t stat特大然后可以reject H0就说明accept Ha：有autocorrelation，就把这个value加进去作为修正方法，但是我不太理解，不应该是不想要有corr吗？怎么还加进去？谢谢
回答（1）
Kevin2020-10-12 14:48:52
Kevin同学你好！
AR模型中不希望的是xt和ε序列相关，因此加入一个滞后项，相当于把和xt相关的项从ε中分离出来。这样xt和ε才能减少序列相关。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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