天堂之歌

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Sunny2018-03-20 11:21:52

老师您好, 对于effective duration和key rate duration 之间的区别我不是很理解,这两个有不同的侧重点吗?希望老师帮忙解释,谢谢。

回答(1)

Vincent2018-03-20 13:38:29

ED有效久期区别于修正久期,可以用于含权债券,但两个都是用于收益率曲线的parallel变化。 
key rate duration,用于收益率曲线的non-parallel的变化。

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