Jasmine Liu2020-10-10 15:11:30
Jasmine Liu老师好，fixed income, reading35第28题、第30题怎么理解啊，请再详细讲解一下。谢谢！
回答（1）
Vito Chen2020-10-10 17:30:37
Vito Chen同学你好。
28题：预期价格变动百分比是负的修正久期与新评级和旧评级信用利差的乘积：
预期价格变动百分比=–4.2×（0.0175–0.01）=–3.15%。
30题：Observation 1不正确，但Observation 2正确。实际违约概率不包括与可能违约损失时间不确定性相关的违约风险溢价。在实践中，观察到的无风险债券收益率的利差除了信用风险外，还包括流动性和税收方面的考虑。
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