139***202020-10-08 17:54:45
139***20您好，我在听强化课的时候，关于macroeconomic factor model老师讲到如果让算portpolio的return就是里面每个stock乘上权重相加，但是要注意每个stock的残差项不可合并or相加（我忘了具体用了哪个词），因为每个stock的specific risk不一样，这个我可以理解，但是残差项不能相加的话，这个portfolio最后的return怎么算出来呢？谢谢！
回答（1）
Johnny2020-10-09 20:35:55
Johnny同学你好，我查了下原版书中给出的example，一个组合包含了两个股票，在算portfolio的回报率时答案是把两个股票的error term给加权平均相加的，所以同学如果你以后还遇到类似题目的话就可以把error term加权平均。详见原版书P306--307的Example 3
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能帮助你理解知识点，可以通过【点赞】来让我们知晓。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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