杨同学2020-10-07 23:24:56
杨同学为什么用underlying bond计算时不加上0.2
回答（1）
Kevin2020-10-09 09:58:53
Kevin同学你好！
换个角度看，你可能会更容易理解一点。这道题问如何套利，首先解决转化成什么。FP可以通过QFP得到，也可以通过bond无套利定价得到。QFP=FP/CF，那么得到一个FP=QFP*CF。同时FP´=(𝑆0+𝐴𝐼0)×(1+𝑅f )^𝑇−𝐹𝑉𝐶-AIT。那么𝐴𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡=𝑃𝑉|FP´−FP|。
本题的视频中，老师计算AIT时已经在期货市场中用过，对比上式就知道，不能重复计算AIT哈。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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