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littlePony2020-10-07 16:29:58

既然算Duration前面都有个负号，为什么只有再算Ds的时候前面加了负号，DL、Dc前面为啥都没加负号？

回答（1）

Vincent2020-10-09 19:57:49

你好，因为负负得正了。

比如，Dc，y1利率上升1%， P1下降1，也就是-1； y10上升1%，P10下降10，也就是-10， 于是P的变动在分子上是( -1-10) = -11.

然后因为久期公式有个负号，于是 负负得正

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