彭同学2020-10-07 01:50:19
彭同学第三题不明白，中英文解释也看不懂，您回答另一个同学的解释也比较牵强，协方差不平稳不一定就有单位跟吧。能否解释一下怎么看出原时间序列是有单位跟的，谢谢。
回答（1）
Kevin2020-10-09 08:44:14
Kevin同学你好！
表1中，Intercept和slope的t-statistics都小于critical value。由于原假设为bj=0，因此fail to reject the null hypothesis，也就是Intercept和slope都为0。那么代回原方程，yt=εt，即xt – xt–1 = εt，存在单位根；由于存在单位根，因此并不是协方差平稳，也不能用线性回归建模。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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