啦同学2020-10-06 23:33:25
啦同学老师f（3，1）代表的是node3-2和1.759%的平均数吗？
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Vincent2020-10-09 20:10:13
Vincent你好 不是平均数，是中间数。
即中间数乘以e^sigma得到3-2， 中间数除以e^sigma得到1.759%
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老师 我问的是f（3，1）
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你好。是啊。f(3,1) 就是 node 3-2和 node 3-3 (也就是1.7590%）的中间利率。
利率是服从对数正态分布，向上和向下的幅度是不同的，比如假设波动是0.5%, 那么向上是e^sigma=1.648， 上涨幅度64.8%
向下是e^sigma=0.6, 下跌幅度是40%。
说明中间利率不是上下节点利率的平均数。
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