彭同学2020-10-04 16:27:38
彭同学老师您好。有个问题请教一下，在AR模型里面，我们讨论了两种情况，一种是B1绝对值小于1，这时有均值复归，协方差稳定。另一种是unit root，也就是B1等于1。这时需要difference。我想问的是，如果B1大于1的情况，怎么理解，都不符合上面的概念。 谢谢
回答（1）
Kevin2020-10-04 20:54:37
Kevin同学你好！
AR模型的三大假设：无序列自相关，协方差平稳，无条件异方差。
检验协方差平稳的步骤：
第一步：如果b1大于1，该时间序列发散，不满足协方差平稳的假设。b1小于等于1才有可能满足协方差平稳。
第二步：第一步的基础上，检验是否有单位根。
是这样的一个过程。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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我的问题就是，如果碰到大于1的情况，怎么处理呢？我也知道协方差不平稳呀
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同学你好！
遇到这种情况，就不能用AR模型，只能尝试用别的模型。
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具体是什么模型才可以。
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同学你好！
可用的模型比如：
1.对原时间序列进行差分或者去趋势和季节效应，转变成平稳性序列，再用AR模型。当然，可能一次差分不够，需要多试几次；
2.用R/S分析（变标度极差分析法），主要是检验时间序列的长程相关性；
3.还有消除趋势波动分析（DFA）方法，去趋势互相关分析（DCCA）方法 等等...
考试中主要了解1即可，其他有兴趣可以作为参考，但是建议考完了后再看哈。
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感谢
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不客气哈 继续加油~
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