粽同学2018-03-18 23:30:42
粽同学组合管理中，8：2的Rp:Rb对应5%的active risk, 现在要提升到10%的active risk, 需要short 百分之多少的 Rb? 我理解需要160%的Rp, 但为什么视频中为什么要short 100%Rb呢？ 160-80=80, 80+20=100%? 这里卖出的100%Rb为什么就等于增加了80%的Rp呢？谢谢
回答（1）
Vincent2018-03-20 18:21:03
Vincent同学，你想100% 的仓位有5%的风险，现在我要提升到10% 的风险，是不是要持有200%的仓位，那钱不是白来的，我得short 100% benchmark 来拿到前去买主动管理的基金
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