粽同学2018-03-18 23:16:42
粽同学组合管理第8节第69分-69分20秒，IR部分林老师说增加benchmark的weight可以增加active return，但根据公式w为portfolio return, Rb的weight 是1-w, IR公式的分子是w*Ra, 是否说反了。增加Rb是减小风险，而非增加return？谢谢
回答（1）
Vincent2018-03-20 18:28:55
Vincent同学，short benchmark postion后增加active portfolio, 可以增加同比例增加active return 和active risk. short active portfolio, 买入benchmark, 可以同比例减小active return和active risk
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