frr07172018-03-18 21:45:43
老师您好,我有三个问题, 第一个问题请您解释一下橙色横线的部分,我不太明白什么叫做积极收益的一致性,然后后面他的原因的解释也看不懂。 第二个问题是请老师解释一下蓝色部分的,就是说这个积极收益和阿尔法之间还是有一些区别的,这个区别是什么呢? 第三个问题是,还是蓝色划线部分然后还是蓝色划线,关于积极风险。他上面说有一些调整了贝塔之后的部分,称为剩余风险,那这个又是个什么东西呢? 谢谢老师。
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Vincent2018-03-20 13:42:52
1。 IR可以用来衡量某个持续获得超额收益的能力,这个consistency是持续获得
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2。 我理解是每个投资策略的收益率可以分解为两部分,一部分与市场(基准)完全相关,另一部分与市场(基准)不相关,前者是beta, 后者就是alpha。active weight 获得了超出market return的回报。他没有象alpha这样区分了beta的影响。
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3。 得看原著的解释。
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