Johnny2020-10-04 14:09:22

同学你好，这道题求的就是IC和TC的计算，也就是去求两个相关系数。
第14题我们用manager 1来举个例子。这题就是用risk-weighted forecast和realized求出相关系数，可以用计算器来完成，具体步骤如下：
先按2ND 7 ，进入DATA，X01=0.176，↓，Y01=0.353，↓，X02=0.4，↓，Y02=0.7，X03=0.417，↓，Y03=0.333，X04=0.24，↓，Y04=0.08。然后按2ND 8 进入STAT，一直按2ND ENTER直到屏幕上出现LIN，这时一直按↓，直到屏幕上出现r=0.5317，这个r就是相关系数。计算出的结果和0.5335有细微差别，这是因为小数点以及四舍五入的原因。
第15题就是要求risk-weighted forecast和risk-adjusted weights的相关系数。具体步骤如下：
先按2ND 7 ，进入DATA，X01=0.1765,↓，Y01=-0.0213，↓，X02=0.4，↓，Y02=0.0025，X03=0.4167，↓，Y03=0.009，X04=0.24，↓，Y04=0.0063。然后按2ND 8 进入STAT，一直按2ND ENTER直到屏幕上出现LIN，这时一直按↓，直到屏幕上出现r=0.7256，这个r就是相关系数。计算出的结果和0.7267有细微差别，这是因为小数点以及四舍五入的原因。