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郑同学2020-09-30 15:52:08

老师，关于bsm模型中的回报率假设，我记得是说服从对数正态分布啊？

回答（1）

Kevin2020-09-30 16:02:00

同学你好！

BSM模型中，假设价格P服从对数正态分布（P始终大于0）。因此收益率P1/P0服从的也是对数正态分布（直观上理解：P1、P0服从对数正态分布，两者相除不改变分布的性质）。所以对数收益率ln（P1/P0）服从正态分布。

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