Shirley2020-09-30 11:52:45
Shirley为什么这个不能选company C呢？它没有unit root呀
回答（1）
Kevin2020-09-30 13:18:47
Kevin同学你好！
两组时间序列数据能建模的条件如下：
1.Xt平稳，Yt平稳，可以；
2.Xt和Yt有一个不平稳，不可以；
3.Xt和Yt都不平稳：（1）协整，可以；（2）不协整，不可以。
本题中company 3用的是Exponential trend model，该模型本身就违反了covariance stationary的假设：均值恒定（covariance stationary三个性质：均值恒定，方差恒定，协方差恒定）。因此不能对company 3这样建模。
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为什么Exponential trend model就违反了covariance stationary的假设呢？具体是违反了哪个假设？讲课的时候没印象有提及到这个呢
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同学你好！
Exponential trend model是有趋势的，因此均值不恒定，违反了协方差平稳的性质，即不平稳。
协方差平稳的三个性质：均值恒定，方差恒定，协方差恒定。
讲课的时候讲Exponential trend model，是针对Yt和时间t的，并不是两组时间序列；这道题问的是两组时间序列，能建模的条件参考前一个回答。要注意两者的区别。
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