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gslzm2020-09-30 10:29:35

课后题R36第4题，所以700bp是CDS的利差，5%是标的资产的coupon？算出来的差额不是应该乘以CDS的久期10年吗？为什么是7年？

回答（1）

Nicholas2020-09-30 12:54:55

同学，下午好。
Upfront premium ≈ (Credit spread – Fixed coupon)×Duration
根据上述公式，7%是信用利差，Fixed coupon是债券的Coupon rate，债券到期日为10年，久期为7。

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