天堂之歌

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薛同学2018-03-17 20:17:56

请问这题怎么做

回答(1)

大鬼2018-03-20 16:51:55

说有个投资者想要hedge他目前的风险。他现在的position是这样的:50 million × β 0.87= 43.5 million
现在用S&P 500的指数来做对冲,指数的话默认就是β=1,所以不用作调整了。目前指数是1250点,一份合约是250乘以1250.所以就是312,500。所以要买多少份做对冲呢?就是139.2份。之前投资者是long position,所以现在做对冲就要做空指数。
这就是第一题的答案

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