加同学2020-09-29 15:23:29
加同学为什么ε(t)与ε(t-2)有关系，能推出Y(t)和Y(t-2)有关系？
回答（1）
Kevin2020-09-29 15:43:42
Kevin同学你好！
直观上理解：ε_t可以用y_t表示，ε_t-2可以用y_t-2表示，所以当ε_t和ε_t-2序列自相关，那么y_t和y_t-2也会序列自相关。
实际上，CFA体系是直接检验的ε_t和ε_t-i之间的关系，而不是y_t和y_t-i，当ε_t和ε_t-i序列自相关，就说明y_t与残差项之间存在自相关的现象，因此需要修正。当修正完后y_t与残差项不存在自相关，那么残差项之间也就不存在序列自相关了。记住这个结论就行。
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