加同学2020-09-29 12:29:50
加同学为什么随机游走的变量经过一阶差分或者二阶差分之后就能变成协方差平稳的序列了？
回答（1）
Kevin2020-09-29 13:33:11
Kevin同学你好！
比如随机游走x_t=b0+x_t-1+ε，差分之后，x_t-x_t-1=b0+ε，令y_t=x_t-x_t-1，即y_t=b0+ε。易知，y_t满足协方差平稳的所有假设（均值恒定，方差恒定，协方差恒定），是一个协方差平稳的序列。
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