加同学2020-09-29 12:22:18
加同学1. 在DF检验中如果拒绝了原假设就意味着b1<0？ 2. 当b1>1时，模型发散，会有什么影响吗？这时候也是均值复归的啊
回答（1）
Kevin2020-09-29 13:18:46
Kevin同学你好！
1.拒绝原假设g=0，那么就意味着是g<0，即b1<1。
2.g>0时，时间序列就是非平稳的序列，违反了协方差平稳的假设。因此第一步是要先判断AR模型是否协方差平稳，平稳，那么g必定小于等于0；判断完成后才有检验单位根这个步骤，也就是判断g是等于0还是小于0。是这么一个过程。
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