陈同学2020-09-28 22:29:44
陈同学13题，不是问的是most sensitive，不应该指的是前面的敏感因子，而不是算出来的effect吗
回答（1）
Johnny2020-09-29 17:03:54
Johnny同学你好，仅仅看surprise是没有用的，题目问的是combined surprise，就是要把GDP与通胀的两个surprise结合起来，其中一个surprise为正，一个为负，也就是说结合起来看的话两者会抵消。所以两个因子的sensitivity都大的话，inflation的正surprise会较大地提高收益，而GDP的负surprise会较大地减少收益，如果把两者结合的话就一定要算出收益变动才行，不能只看sensitivity
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