加同学2020-09-28 18:50:33
加同学这里的ARCH模型中，检验昨天的残差项是否和今天的残差项有关，感觉这是在检验残差项的自相关啊。异方差不应该是检验残差项与自变量之间的关系吗？
回答（1）
Kevin2020-09-29 10:23:08
Kevin同学你好！
异方差是残差项的波动率和自变量之间存在关系。由于自变量是一个时间序列，如果存在异方差，那么残差项的波动率也应该是一个时间序列。CFA体系中，简化残差项的波动率为残差的方差，所以最终是用ARCH模型检验异方差现象。
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