frr07172018-03-16 09:18:29
frr0717老师您好，请问单位根检验，备择假设是g小于零。讲义后面有个括号写着no unit root and stationary 我觉得这个是不是不对？ 没有单位根是对的，但是没有单位根的话，还要看下方差是否恒定且存在呀， 怎么能够直接就说是协方差平稳了的呢，谢谢老师。
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Vincent2018-03-20 13:24:04
VincentH0: g=0 (has a unit root and is nonstationary)
Ha: g<0 (does not have a unit root and is stationary)
意思是如果拒绝了原假设，就不存在单位根，协方差平稳。
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没有单位根，就存在长期趋势level, 只要存在mean reverting level, 就满足三个特征，均值方差协方差一致。
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"只要存在mean reverting level, 就满足三个特征" 老师您好, 您的这句话, 意思就是说mean reverting level的存在不单单是指均值很定且存在? 可以作为协方差平稳的充要条件咯? 谢谢~
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存在meaning reverting level就是协方差平稳，协方差平稳就有meaning reverting level
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