天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>CFA二级

frr07172018-03-16 07:19:30

老师您好,请问这个序列自相关,在时间序列中为什么指的是时间序列本身自变量之间的相关关系,而不是残差项之间的呢。 第一个问题是,按照序列自相关的定义,他指的就是残差项之间的相关性的呀,但是为什么这里不是呢? 第二个问题是,在对序列自相关进行检验的时候,检验的对象仍然还是残差项的相关系数,那么他这么说时间序列的序列自相关特指序列本身的,而非残差项的相关性。。。是写错了吗?谢谢老师。

回答(1)

Vincent2018-03-20 13:18:35

Yt=bo+b1Yt-1+残差t
Yt-1=bo+b1Yt-2+残差t-1
如果Yt和Yt-1存在关系,那说明残差t和残差t-1之间存在关系了。
所以,他是饶了个弯,来研究残差项之间的相关系数

  • 评论(0
  • 追问(2
评论
追问
那实际上本质还是在研究残差之间的相关性?
追答
是的 检验的是残差项之间的相关系数

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2024金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录