frr07172018-03-15 14:02:53
frr0717老师请您解释下, 为什么: In the presence of multicollinearity, R2 and F-statistics are overstated 为什么多重共线性分别导致F和R平方高估? 谢谢~
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Vincent2018-03-20 13:12:08
Vincent多重共线性就是自变量之间有线性关系，能相互替代。比如我们用收入和财富来结束消费，收入和财富间有线性关系，那么如果不去掉一个， 收入每变化一个单位，会引起财富的变化，这样使参数估计量不准确，残差的方差变大。影响SEE和R2
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老师谢谢您的举例, 定性理解我是会的; 我想问的是有没有定量角度的证明? 如果太麻烦的那种数学推导就算了.............
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CFA教材中没有提供类似定量的案例
金融慕播课贺老师2018-03-15 15:15:12
金融慕播课贺老师同学你好，F统计量和R方高不是一件坏事，好的回归同样会这样。其实就是模型拟合的很好的情况，有的是有多重共线性存在的。
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我问的问题就是: 为什么多重共线性分别导致F和R平方高估? 您就按照我问的来回答这个好了
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