flora2020-09-21 20:01:48
floraGamma是delta的变化速率，第3题是问gamma怎么变化的，和数量有什么关系？
回答（1）
Kevin2020-09-22 10:20:15
Kevin同学你好！
delta是某点期权价值的斜率，gamma是delta的变化率，即convexity。期权在ATM时，convexity最大。越偏离执行价格，convexity越小。
本题中，由于是卖出期权，因此gamma为负，且股票价格上升时，convexity绝对值减小，考虑到负号，即gamma增大。
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