天堂之歌

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frr07172018-03-15 08:18:03

老师您好,请问数量中的条件异方差是违反多元回归假设中的哪一条?谢谢!

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最佳

Vincent2018-03-20 13:06:48

残差的方差是常数, The variance of the error term is the same for all observations (The error terms are homoskedastic) 

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残差项和自变量的关系,各个残差项之间有关系的问题是序列相关
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"残差项和自变量的关系,各个残差项之间有关系的问题是序列相关" 老师您的这句话我懂了, 但是现在的问题又在于后半句话, 因为: 讲义上有一句话, 在介绍序列自相关的时候, 他特意指明这个是指序列本身的相关关系, 而非error term 的相关关系. 但是我百度上搜到的算都是说序列自相关指的是error term 的.....请问讲义是否打错? 谢谢老师~
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同学 讲义上哪里,请贴给我看下
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您好, whenever那一句
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我们讲自相关的时候,讲的都是自变量之间的自相关;在做检验的时候,做的是残差之间的自相关,书上有一句解释,自变量之间的相关和残差之间的相关是一样的,所以可以用残差的相关性来检验自变量的相关性。

金程教育顾老师2018-03-15 08:47:38

学员你好,违反的是同方差假设。

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我的问题在于, 这到底是各个残差项之间的相关关系, 还是残差与自变量之间的相关关系?
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BP Test不是采用: ε平方 = b0+b1X+ 另一个残差 来进行回归的么? 你看他要验证的是和X之间的关系呀
追答
学员你好,所谓条件异方差,指的就是残差项的方差跟自变量有关,所以对残差和自变量回归可以检验条件异方差,但本质上的问题还是残差项的方差没有保持一致。

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