TonyJIAO2020-09-20 21:37:40
TonyJIAOlong方的Gamma大于0，那么short方的Gamma是否小于0呢？另外不管long或者short方的Gamma是不是都可能等于0？什么时候呢？谢谢
回答（1）
Kevin2020-09-21 09:55:03
Kevin同学你好！
1.对单个期权而言，long方gamma是大于0的，那么相应的，short 方是小于0的。
2.有可能的，单个期权在deep out of money且临近到期时，gamma是可能为0的。期权组合的话，也可以调整long和short 的头寸，使得组合的gamma为0。
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