frr07172018-03-13 11:08:40
frr0717老师老师您好。请问第三张图是我的解答，为什么这么算不对？ 第二个问题就是请您解释一下答案中的那个公式是个什么东西啊，谢谢！
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金程教育顾老师2018-03-13 13:28:17
金程教育顾老师学员你好，你的错误是因为你用的是近似的公式，近似的公式只用于性质分析，不用于计算，答案中的公式是covered interest parity的公式，讲义中有。
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我知道是抛补的利率平价公式. 但是这个也对应不上那个精确地计算公式呀? 他这个去年化怎么去的?
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学员你好，近似的公式是将 1+ib*(actual/360)近似看成了1化简得来的
Vincent2018-03-13 17:18:01
Vincent同学, 你使用近似数也可以解题, 这里的计算结果是约等于-0.002145，可以选出正确答案。
答案中的公式是先使用利率平价公式选出远期汇率，再减去即期汇率得到准确的forward premium/discount
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