Jasmine Liu2020-09-14 17:49:57
Jasmine Liu老师好，请问portfolio management这门课的绿皮课后习题册中，Reading47的第23题怎么理解，请再详细讲解一下吧，感谢！（紫色笔圈了圆圈的题目）
回答（1）
Johnny2020-09-14 20:18:19
Johnny同学你好
题目问的是如果每个国家股票的权重与benchmark不能相差7%以上（主动权重小于7%），会导致什么结果，这样来理解就很方便了，因为就是给你的主动投资加限制条件。一个受限制的投资组合的IR会下降，因为无法把预测到的主动回报来实际转化成主动权重，就比如你觉得主动权重是8%的话是最优状态，但是现在最多只能到7%，就无法达到最优状态。所以本题是选A，A选项的意思是主动策略的最优激进度会下降。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能帮助你理解知识点，可以通过【点赞】来让我们知晓。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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