Yong2020-09-12 17:52:58
Yong老师请问，omitted variable bias属于assumption violation吗？是什么类型的错误？
回答（1）
Kevin2020-09-14 10:31:19
Kevin同学你好！
omit variable不属于assumption violation，是model misspecification。
时间序列三大假设：
1.无序列自相关
2.协方差平稳
3.无条件异方差。
线性回归六大假设：
1.自变量和因变量存在线性关系
2.自变量不随机且任意两个或多个自变量之间不存在明显的线性关系
3.残差项期望为0
4.残差项方差恒定
5.残差项之间互不相关
6.残差项是一个服从正态分布的随机数。
模型的假设这些是要背出来的，不能只是知道。
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