Andrew2020-09-12 11:31:43
Andrew课后习题第5章第8题第E小题。按照网课上的内容，如果一个变量的解释力度足够大（足以拒斥H0: bi=0），那么对这个重大变量的遗漏将会导致回归模型出现失误（model misspecification），也就是会出现不一致性（inconsistency）。但在本小题中，尽管新模型的第三个自变量S&Pi经过检验被确认具有重要解释力度，但答案却称两个模型的结果不存在不一致性。是否因为题目中所指的inconsistency并非模型失误所致的不一致性？
回答（1）
Kevin2020-09-14 10:17:43
Kevin同学你好！
这道题问的是加入了是否标普500成分股这一变量后，size variable从0.3199变为0.2648，是否和真实的情况一致。而不是问两个模型是不是都和真实情况一致。
加入了是否标普500成分股这一变量，这个变量有解释力度时，其余变量系数一般是会减小的。
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