郑同学2020-09-10 11:34:06
郑同学我想请问，是不是两组时间序列数据，如果都是协方差平稳，那么不需要做eg检验就可以断定存在协整？
回答（1）
Kevin2020-09-10 12:02:16
Kevin同学你好！
原版书对协整的定义：Describes two time series that have a long-term financial or economic relationship such that they do not diverge from each other without bound in the long run.
即，两组时间序列的关系是有经济意义的，如果他们都协方差平稳，就可以说他们是协整的且回归模型可用。但是，没有经济意义，那么即使都协方差平稳也不能算是协整。
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