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许同学2020-09-10 10:33:34

FRA的定价（pricing）为什么不考虑carrying benefit？我们在算settlement时，知道有个市场利率，其实是可以赚钱的。

回答（1）

Kevin2020-09-10 10:48:55

同学你好！

FRA的long方可以以约定的利率去借钱，比如1x4FRA：1时点合约到期，和当时的3月期市场利率比较，4时点真正结算。合约期间并不会给long方带来任何收益，因此不存在carrying benefit。

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