薛同学2020-09-08 15:58:30
薛同学在Autocorrelation中，解决方法是加入lagged value，什么叫lagged values呢？是t检验中显著不等于0的自变量么
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Vincent2020-09-08 18:08:00
Vincent你好，比如当前残差项和滞后三期的残差项的相关系数的显著性检验的结果是显著的，那么说明两者间存在残差自相关。
于是，我们把滞后一期的X作为自变量加入方程，这个就是lagged value。 然后方程从AR（1）变成AR（2），目的是把残差间存在的、还没有被归入解释变量的解释能力归入解释变量。
而加入滞后一期的原因是，从保守角度出发，我们认为应该是最近的我对现在的我影响更大。
是的，就是看有没有检验结果是reject的项，有就说明存在自相关问题。
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那如果是滞后三期的显著不等于0，为什么不直接加入滞后三期的变量
Kevin2020-09-09 13:42:39
Kevin同学你好！
不加入滞后第三期的原因是：从保守角度出发，我们认为应该是最近的我对现在的我影响更大。
如果有第五、第六期等等，都不为0，也是从AR(2)开始。
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