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李同学2018-03-12 10:58:54

官方教材课后题p428，Q17给出的答案解释中，为什么delta hedge 的 short call 数量是10000/0.6232，不应该是10000*0.6232嘛？

回答（1）

金程教育Alfred2018-03-12 11:52:13

同学你好，deltacall = (C1−C0)/(S1−S0) = ΔC/ΔS 这个针对的是价格。而针对数量的话是 number of call options=number of shares/delta of call options

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