何同学2020-09-08 08:14:47
何同学29题为啥C不对呢？老师没讲。每个选项分别对应什么情况呢？
回答（1）
Nicholas2020-09-08 14:40:23
Nicholas同学，下午好。
题目中说明用
A结构模型是基于资产负债表的结构和期权定价理论，通过量化建模来解释为什么会违约的问题。
B简化模型是假设公司的债务中零息债券中有活跃交易的市场，允许模型的输入参数随着经济周期的变化而变化，旨在从统计学角度上解释什么时候违约。
C期限结构模型还需要引入另一个变量，例如我们在二级固收最开始学的利率期限结构模型，纵轴为利率，横轴为时间。第一章最后学的波动率期限结构模型，纵轴为波动率，横轴为时间等。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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