扶同学2018-03-11 21:21:39
扶同学老师好，2.3.2 case第9问，根据老师的解释，即使表一不给也能直接选出答案，而我好像是根据b1=0.0412来确定协方差平稳的，不知是否如此？？如果表一不给也能出答案，为什么题干还要说based on Exhibit 1?
回答（1）
Vincent2018-03-20 18:43:58
Vincent从正文的3个conclusion能看出，原来的regression 1是一个截据=0的random walk, 差分后得到regression 2, 这时可以得到meaning reverting level 0/(1-0)=0, 协方差平稳. 你说的样本的b1=0.0412, 确实和1很远，但题目中没有给出DF检验的结果，只能参考，不能完全作为做题的依据。
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