drayday142020-09-06 19:37:29
drayday14您好， 为什么Forward contracts on an equity index用的是连续复利，而Forward Contracts on Coupon Bonds没有用连续复利呢，这个考试的时候会表明要用哪种折现方式吗，还是要我们自己记住？
回答（1）
Kevin2020-09-07 10:00:34
Kevin同学你好！
index是因为指数成分股分红日期不同，因此假设了一个连续的dividend yield便于计算，那么相应的我们也用一个连续的无风险利率。bond不存在这样的问题。
考试中不会表明是那种方式，因此，需要记住每一个pricing和valuation的公式。
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