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Sylvia2020-09-06 19:10:43

第六个case，R45里面： 21题的B，哪里可以看出5%，20/250=8%并不是5%啊？？

回答（1）

Johnny2020-09-07 13:36:02

同学你好，这里不是20/250而是1/20。B选项的意思是投资组合的价值在20天中有一天至少会下降90000，由于20天中的1天就是5%的概率，所以B选项的意思就是5%的daily VaR是90000。

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