许同学2020-09-06 13:36:59
许同学老师您好， 如果f1是在t=0时就决定好了的；然后coupon也是订好了的。 那就是说在t=0时就已经知道了在第一时间点的loss&profit了； 是这样吗？
回答（1）
Kevin2020-09-07 09:56:37
Kevin同学你好！
0时点并不知道1时点的G/L，你问的其实就是1时点swap的valuation，此时的盈亏是和利率的期限结构有关的。
PV_floating=1，PV_fixed=C*ΣBi´+1*B3´，其中Bi´是由当时的利率期限结构决定的，因此我们并不知道1时点到底盈亏如何。
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