蔚同学2020-09-06 11:59:15
蔚同学您好，请问一下第九题没懂
回答（1）
Johnny2020-09-07 14:06:53
Johnny同学你好，这个收益率曲线是由利率和风险溢价构成，而且是上升趋势，那就可以把这两个构成部分拼凑一下。可以是上涨的利率配上一个正的风险溢价，那么总的收益曲线是上升的。也可以是利率不变但是配上一个逐渐上升的风险溢价，那么总的收益曲线也是上升的。或者利率甚至可以有下降态势，但是风险溢价会大幅上升因而抵消掉利率的下降，那么总的收益曲线依旧是上升的。所以利率不确定是什么样的，本题是选C。可以类比一下固收里面的流动性偏好理论，有点类似，都是利率加一个风险溢价
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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您好，请问一下这个用计算器怎么计算？
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同学你好，第15题就是要求risk-weighted forecast和risk-adjusted weights的相关系数。这里以Manager 1为例，具体步骤如下：
先按2ND 7 ，进入DATA，X01=0.1765,↓，Y01=-0.0213，↓，X02=0.4，↓，Y02=0.0025，X03=0.4167，↓，Y03=0.009，X04=0.24，↓，Y04=0.0063。然后按2ND 8 进入STAT，一直按2ND ENTER直到屏幕上出现LIN，这时一直按↓，直到屏幕上出现r=0.7256，这个r就是相关系数。计算出的结果和0.7267有细微差别，这是因为小数点以及四舍五入的原因。
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