李同学2020-09-04 17:29:06
李同学经典题CK Q26，这题里有个仓位限制 total portfolio的1.75%的条件，假如我是客户总投资额100w，就是说阿尔法基金我最多只能买1.75w对吧？另外，如果我此时追加资金到110w（总的），那么这个1.75%也应该是乘以110w的总资金对吧，如果减少到80w，原来买的1.75w是不是要被迫赎回？即 仓位限制是不是 以当前的 总资金为基数，动态的乘以那个百分比？
回答（1）
Johnny2020-09-04 18:08:38
Johnny同学你好，position limits限制的是市值。如果你总共有100W资金，那么阿尔法基金最多买1.75W，如果你现在追加10W投资额，那么阿尔法基金可以再乘以1.1倍。如果你的总体投资额缩水到80W，那么就要卖出一部分的基金，原来是1.75W，现在只能留0.8×1.75W。关于这个资产再平衡的问题不会在二级考，而是会在三级资产配置科目考，因此这里就只要了解position limit的概念就可以了。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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