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许同学2020-09-04 11:14:12

老师好，case 4 第一问，题目中说想对冲Nolte 未来90天价格波动，答案只short了一个月的call option ，应该是不准确的吧？

回答（1）

Kevin2020-09-04 11:54:19

同学你好！

用1个月的期权对冲，期权到期后，可以继续卖出期权实现对冲，因此期权的时间是不重要的。

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