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乘同学2020-09-01 08:24:14

老师您好，组合经典题讲解中林正老师说VaR的计算只有参数法假设符合正态分布，历史法和Monte Carlo法无正态分布假设。但基础课里单老师说参数法和Monte carlo模拟法都假设满足正态分布。麻烦老师给一个准确的答复，谢谢

回答（1）

Johnny2020-09-01 17:27:47

同学你好，这方面我查了下原版教材。参数法是需要正态分布假设的，不过蒙特卡洛模拟并没有规定要用正态分布，即使非正态分布也可以使用蒙特卡洛模拟。

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