邓同学2020-08-31 11:19:02
邓同学老师好，请问下式子：X（t） = b0 ＋ b1*X（t-1） ＋ b3*X（t-5）；——它是AR（3）模型？还是AR（2）模型？还是AR（5）模型？？谢谢！
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Kevin2020-08-31 12:54:09
Kevin同学你好！
这是AR(5)，看最后一期的数字。
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不是只有两个未知数么？我先前不确定是怀疑在AR（2）和AR（3），但最后变成了AR（5），就是根据最后一期的数字来确定AR（n）的么？谢谢！
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同学你好！
和未知数个数无关，只看最远的滞后项。
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追加一个问题，X（t）=b0+b1*X(t-1)+b2*X(t-4),这个是AR（1）model with seasonal lag，那是不是也可以叫做AR（4）呢？——再深一层，AR（1） with season lag也叫AR（4），但是AR（4）不一定是AR（1）with season lag。这个对不对呢？谢谢！！
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同学你好！
1.按照定义是可以这么叫的。
2.是的，要看时间单位，不一定是一季度。
即使是一个季度，AR(1) with seasonal lag 是滞后一项和滞后四项，有严格定义的。AR(4)不一定是这种形式。
BTW，有个小建议，不建议纠结这种细节，考试一般不涉及，还是应该关注重难点。
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