李同学2020-08-30 22:27:45
李同学（CK Q26）1.A选项，该名字啥含义？林老师的解释：”每多承担一个单位的风险，可以让风险的回报最大化“？没懂！2.结合原题，它的意思（我理解的）是：这种α的基金可能风险比较高，所以限制购买比例，即对于客户，假如这个客户总共在我这买了100w，那这种基金只能买1.75w，即仓位限制。不知道对不对？3.他原文中的total portfolio的1.75% ，total portfolio的究竟指什么？投的总资金吗？
回答（1）
Vincent2020-08-31 14:41:59
Vincent同学你好，风险预算通过在各类资产和投资经理之间分配量化风险来监控整个投资管理过程，从而实现收益最大化。风险管理是自上而下，从战略到各个执行部门，风险是逐级分解。在各个层面，先是风险的对冲，对冲后剩余的金额就是risk exposure. 对于这些risk exposure, 需要risk capital作为风险的拨备资金，那么此时需要权衡哪些业务与我更加重要，哪些风险我必须要承担。经过分析，我所最终承担的风险应该是能带来最大收益的。
2. 对的。
3. 整体组合。不一定指本次投资资金。比如我总的组合1000W，本次新增100w投资，那么仓位上限就是整个1000万来说的。
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3的追问，我是客户，在这家投了100w，阿尔法基金只能买1.75w，现在我追加了10w资金，总资产110w，请问我总共能投的是110w*1.75%吗？
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老师您说的总资产到底指 1000w还是 1000w加上追加后的1100w？
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对的，是总组合的百分比，原来是100万，新投资10万，那就是110万的1.75%。
我前面么写清楚，我之前的意思是资产1000万，从中拿100万出来投资新项目，于是投资上线是1000万的1.75%。
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