郭同学2020-08-30 20:56:51
郭同学老师好，在计算不管是付息债券还是0息债券各个时点违约的IRR时，他是直接用题目中给的债券的fair value对吧？或者就像这个例题里直接问104价格对应的IRR？
回答（1）
Nicholas2020-08-31 13:59:52
Nicholas同学，下午好。
这里的计算中，如果计算IRR，那么债券折现价值为公允价值（见截图）
例如此图中，83.1060是通过减去CVA得到的公允价值，fair value of 83.1060 (= 86.2609 – 3.1549)；
每个节点违约，同每个节点可回收金额计算内部收益率。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片