李同学2020-08-30 16:29:38
李同学var的缺点，第三点，sigma是主管假设出来的吗？波动不是通过一组数据计算得出的？
回答（1）
Vincent2020-08-31 14:27:18
Vincent同学你好。VaR的缺点的第三点就是没有考虑在市场奇差的时候，流动性缺失会极大降低资产的估值，从而低估VaR。
缺点中的第二点是阿尔法是主观确定的，当我选择阿尔法是1%还是5%的时候，对VaR的影响非常的大。不是sigma。这里要说明下。sigma是计算出来的。
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